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【简答题】ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。
发布于 2021-06-19 11:11:01
参考答案：
(1)多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格，0)=Max(15-10，0)=5(元)(1分)多头看涨期权净损益=多头看涨期权到期日价值-期权价格=5-2=3(元)(1分)【该题针对“期权的投资策略(综合)”知识点进行考核】(2)空头看涨期权到期日价值=-Max(股票市价-执行价格，0)=-Max(15-10，0)=-5(元)(1分)空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格=-5+2=-3(元)(1分)【该题针对“期权的投资策略(综合)”知识点进行考核】(3)3个月后内在价值=max(股票市价-执行价格，0)=max(9-10，0)=0(元)【该题针对“期权的投资策略(综合)”知识点进行考核】(4)看跌期权价格=看涨期权价格-标的资产价格+执行价格现值=2-10+10／(1+2％)=
参考解析：
暂无
(1)多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格，0)=Max(15-10，0)=5(元)(1分)多头看涨期权净损益=多头看涨期权到期日价值-期权价格=5-2=3(元)(1分)【该题针对“期权的投资策略(综合)”知识点进行考核】(2)空头看涨期权到期日价值=-Max(股票市价-执行价格，0)=-Max(15-10，0)=-5(元)(1分)空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格=-5+2=-3(元)(1分)【该题针对“期权的投资策略(综合)”知识点进行考核】(3)3个月后内在价值=max(股票市价-执行价格，0)=max(9-10，0)=0(元)【该题针对“期权的投资策略(综合)”知识点进行考核】(4)看跌期权价格=看涨期权价格-标的资产价格+执行价格现值=2-10+10／(1+2％)=
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