Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
222
风险经理正在分析Vega值为0.02的英傍看涨期权,当预期未来波动率 增加1%时,看涨期权:
发布于 2021-04-20 16:24:13
【单选题】
A 价值增加0.02
B 价值增加2
C 价值减少0.02
D 价值减少2
查看更多
关注者
0
被浏览
100
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
jim19970316
2023-04-20
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
粉红兔子
互联网/WOW猎人/直男癌/离婚
提问
658
回答
1048
被采纳
1048
关注TA
发私信
相关问题
1
G银行正在一个利率高度波动的环境下运营,为了稳定净收入,G银行希望可以将其对利率敏感的收益来源转移到对利率相对不那么敏感的收益来源上,下列哪一项策略不能帮助G银行实现这一目标?
2
为什么监管标准对所有银行活动都规定了标准的资本计算方法? 第一能够比较不同银行之间的计算结果。第二能确保银行在计算时没有遗漏关键风险。第三能够确保银行采用相同的资本计算,无论银行的规模和复杂度。第四能对所有风险类型实施一个资本计算方法
3
根据巴塞尔协议II ,下列哪一项是二级资本的组成?
4
S银行在石油期货建立的多头头寸需要2%的保证金,即银行需要在经 纪人那里存入期货合约价值2%的存款作为保证金。期货合约初始价格为每桶50 美元,之后上涨了5美元到55美元。这个头寸的风险价值估计为10美元。本次 交易的风险调整后的资本回报率()是多少?
5
A银行估计,其投资组合日回报按年计算的标准差等于30%,投资组合 的每日波动率与以下哪一个最接近?
6
大量银行交易商采取相同的交易策略,并在市场上减持大量实物黄金。 则这些交易商所持有的头寸属于以下哪一种市场行为?
7
远期利率协议()是:
8
如果由美国政府发行的3个月无风险债券的收益率是0.5%,且3个月伦敦银行同业拆借市场利率(LIBOR)为2.5%,则泰德()价差为?
9
泰德()价差的变动通常表示大型银行的什么类型的风险?
10
下列哪一项陈述定义了风险价值()?
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部