222

为什么巴塞尔协议II要求实施高级计量法()的银行必须在计算操作风险资本时使用情景分析?

发布于 2021-04-20 16:24:03

【单选题】
A 情景分析侧重于"把尾"事件:即很少发生但却可能将很行置于严重风险之中的事件。
B 情景分析完全依靠内部的操作损失事件数据,因为这些数据提供了银行内部已经发生事件的信息。
C 情景分析仅仅依赖于外部操作损失事件数据,因为这些数据提供了在其他公司已发生且主要依赖于历史数据的过去事件的信息。
D 情景分析基本上是操作风险管理和计量中最可靠的方法，不需要常数校准，并且可以在任何金融机构内很容易地实施

关注者

0

被浏览

75

ToopBook 2023-04-20

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

victory

IT界扛把子

提问

回答

1212

被采纳

1152

关注TA

发私信

相关问题

1

能够便于报告的合并以及确定跨银行和主题和趋势是以下哪一种风险与控制自我评估（）方法的优势？

2

关键风险指标（）通常用于监控以下选项，除了：

3

为了符合关键风险指标（）的标准，数据分析师将为下列每个指标设置标准，除了：

4

N银行目前正在开发一个操作损失数据程序。则银行应该在损失数据报告中收集哪些信息?

5

A银行为其IT处理系统设置了关键风险指标（）的阈值，为12个月滚动平均值的98.9%,则A银行使用的以下哪一种关键风险指标阈值类型？

6

在95%置信度下,1年风险价值()为1000万美元的意思是:

7

一家银行的风险价值(VaR)估计为1亿美元。银行正在考虑-项新的交易,与目前的投资组合相关性为0.35,并且其独立的风险价值(VaR)估计为500万美元。则银行进行交易后新的风险价值()是多少?

8

在巴塞尔协议III的净稳定资金比率下,银行需要说明他们在多长时间段内有充足稳定资金?

9

G银行正在一个利率高度波动的环境下运营，为了稳定净收入，G银行希望可以将其对利率敏感的收益来源转移到对利率相对不那么敏感的收益来源上，下列哪一项策略不能帮助G银行实现这一目标？

10

为什么监管标准对所有银行活动都规定了标准的资本计算方法？第一能够比较不同银行之间的计算结果。第二能确保银行在计算时没有遗漏关键风险。第三能够确保银行采用相同的资本计算，无论银行的规模和复杂度。第四能对所有风险类型实施一个资本计算方法

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服