《巴塞尔新资本协议》规定，银行的证券借贷或银行用作抵押物的证券，包括回购交易中的证券借贷（如回购/逆回购.证券借出/证券借入交易），其信用风险换算系数也应是150％。

发布于 2022-09-17 05:20:08
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MY2021
MY2021 2022-09-17
这家伙很懒，什么也没写！
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根据《巴塞尔新资本协议》附录9规定，逾期90天以上的贷款（不包括合格的居民住房抵押贷款）未担保部分，在扣减专项准备以后，当专项准备等于或大于贷款余额的50％，风险权重为100%，但监管当局可自行决定将风险权重降低到50％。
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《巴塞尔新资本协议》规定，对于合格的住房抵押贷款，如果其逾期90天以上，在扣减专项准备以后，其风险权重应当为100％。同时，对专项准备达到贷款余额的50％或50％以上的逾期贷款，监管当局可自行决定，将扣减处理后贷款的风险权重降低到50％。
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《巴塞尔新资本协议》规定，原始期限不超过一年和一年以上的承诺的信用风险换算系数分别为20%和50％。但是，如果银行在任何时候不需要事先通知，就可以无条件取消承诺，或者由于借款人的信用状况恶化，承诺可以有效地自动取消，此时承诺的信用风险换算系数为0%。
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《巴塞尔新资本协议》规定，银行的证券借贷或银行用作抵押物的证券，包括回购交易中的证券借贷（如回购/逆回购.证券借出/证券借入交易），其信用风险换算系数也应是100％。
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《巴塞尔新资本协议》规定，原始期限不超过一年和一年以上的承诺的信用风险换算系数分别为20%和50％。但是，如果银行在任何时候不需要事先通知，就可以无条件取消承诺，或者由于借款人的信用状况恶化，承诺可以有效地自动取消，此时承诺的信用风险换算系数为10%。
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《巴塞尔新资本协议》规定，信用风险缓释作用不应重复计算。因此，如债项的评级已反映了信用风险缓释，则不应在计算监管资本中再考虑风险缓释的影响。根据标准法部分的说明，在风险缓释的框架中不考虑单一的本金评级（principal-onlyratings）。
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《巴塞尔新资本协议》规定，信用风险缓释作用应重复计算。因此，如债项的评级已反映了信用风险缓释，则不应在计算监管资本中再考虑风险缓释的影响。根据标准法部分的说明，在风险缓释的框架中不考虑单一的本金评级（principal-onlyratings）。
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《巴塞尔新资本协议》规定，信用风险缓释作用应重复计算。因此，如债项的评级已反映了信用风险缓释，则不应在计算监管资本中再考虑风险缓释的影响。根据标准法部分的说明，在风险缓释的框架中应考虑单一的本金评级（principal-onlyratings）。
9
《巴塞尔新资本协议》规定，为确保信用风险评级结果与风险权重之间的一致性，委员会建议监管当局对风险等级相同的全部债项的累积违约率（cumulativedefaultrate，CDR）进行评估。监管当局应当对标准法中的每个风险等级，分别评估两个不同的累积违约率的计算方法。在这两个方法中，要计算三年期的累积违约率。
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《巴塞尔新资本协议》规定，三年期累积违约率数据可以向外部评级机构索取。对外部评级机构评级结果的违约历史，监管当局应当将其与其他评级机构发布的数据加以比较，尤其是与评级范围类似的主要评级机构进行比较。

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