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计量经济学
如果不关心具体的回归系数,而只关心整个方程预测被解释变量的能力,则通常可不必理会多重共线性(假设整个方程是显著的)。
发布于 2021-03-31 11:38:39
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zzq_123456
2023-03-31
这家伙很懒,什么也没写!
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zhy158
这家伙很懒,什么也没写!
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1
准差分法中PW比 CO更有估计效率。
2
一般来说时间序列数据比较容易出现自相关,横截面数据不易出现自相关。
3
相比大样本理论,小样本理论的假设过强。
4
稳健标准误在模型存在异方差(但无自相关)的条件下依然成立。
5
若多元回归方程总体显著性的F检验拒绝原假设,每个斜率参数的双侧t检验都拒绝“参数为零”原假设。
6
多重共线性的通常症状是,虽然整个回归方程的R2较大、F检验也很显著,但单个系数的t检验却不显著。
7
经过原点的一元线性回归模型可写为: y= B0+ B1?x+u。
8
拟合优度R2取值越高,说明样本回归线对数据的拟合程度越好。
9
如果一元线性回归模型中无常数项,则平方和分解公式不成立,则平方和分解公式TSS=ESS+RSS不成立。
10
协整检验用于非平稳时间序列数据。
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