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计量经济学
稳健标准误在模型存在异方差(但无自相关)的条件下依然成立。
发布于 2021-03-31 11:38:37
【填空题】
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2023-03-31
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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简单回归模型即一元线性回归模型。
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样本回归函数是总体回归函数的一个样本估计( )。
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准差分法中PW比 CO更有估计效率。
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一般来说时间序列数据比较容易出现自相关,横截面数据不易出现自相关。
5
相比大样本理论,小样本理论的假设过强。
6
若多元回归方程总体显著性的F检验拒绝原假设,每个斜率参数的双侧t检验都拒绝“参数为零”原假设。
7
如果不关心具体的回归系数,而只关心整个方程预测被解释变量的能力,则通常可不必理会多重共线性(假设整个方程是显著的)。
8
多重共线性的通常症状是,虽然整个回归方程的R2较大、F检验也很显著,但单个系数的t检验却不显著。
9
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10
拟合优度R2取值越高,说明样本回归线对数据的拟合程度越好。
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