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计量经济学
若多元回归方程总体显著性的F检验拒绝原假设,每个斜率参数的双侧t检验都拒绝“参数为零”原假设。
发布于 2021-03-31 11:38:38
【填空题】
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信仰。
2023-03-31
这家伙很懒,什么也没写!
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1
样本回归函数是总体回归函数的一个样本估计( )。
2
准差分法中PW比 CO更有估计效率。
3
一般来说时间序列数据比较容易出现自相关,横截面数据不易出现自相关。
4
相比大样本理论,小样本理论的假设过强。
5
稳健标准误在模型存在异方差(但无自相关)的条件下依然成立。
6
如果不关心具体的回归系数,而只关心整个方程预测被解释变量的能力,则通常可不必理会多重共线性(假设整个方程是显著的)。
7
多重共线性的通常症状是,虽然整个回归方程的R2较大、F检验也很显著,但单个系数的t检验却不显著。
8
经过原点的一元线性回归模型可写为: y= B0+ B1?x+u。
9
拟合优度R2取值越高,说明样本回归线对数据的拟合程度越好。
10
如果一元线性回归模型中无常数项,则平方和分解公式不成立,则平方和分解公式TSS=ESS+RSS不成立。
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